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金融資產(chǎn)定價(jià)理論 版權(quán)信息
- ISBN：7312019846
- 條形碼：9787312019845 ; 978-7-312-01984-5
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊(cè)數(shù)：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
金融資產(chǎn)定價(jià)理論 內(nèi)容簡(jiǎn)介
本書為數(shù)理金融學(xué)教學(xué)之用，共分九章，分別介紹了離散模型下的資產(chǎn)定價(jià)、*優(yōu)停時(shí)與美式期權(quán)定價(jià)、Brown運(yùn)動(dòng)和隨機(jī)積分、微分方程與資產(chǎn)定價(jià)、Black-SchoIes模型與期權(quán)定價(jià)、門檻式期權(quán)和其他期權(quán)、含消費(fèi)投資組合的*優(yōu)控制、利率衍生資產(chǎn)定?
金融資產(chǎn)定價(jià)理論 目錄
前言
**章 離散模型下的資產(chǎn)定價(jià)
**節(jié) 離散模型的描述
第二節(jié) 等效鞅測(cè)度與狀態(tài)價(jià)格過程
第三節(jié) 資產(chǎn)定價(jià)基本定理
第四節(jié) 平衡定價(jià)模型
第二章 *優(yōu)停時(shí)與美式期權(quán)定價(jià)
**節(jié) 美式期權(quán)價(jià)格的上鞅特征
第二節(jié) 停時(shí)和停止序列
第三節(jié) Snell包絡(luò)和*優(yōu)停時(shí)
第四節(jié) 上鞅的Doob分解
第五節(jié) Snell包絡(luò)和Markovr鏈一
第六節(jié) 離散模型下美式期權(quán)的定價(jià)
第七節(jié) 專題研究
第三章 Brown運(yùn)動(dòng)和隨機(jī)積分
**節(jié) 域流和停時(shí)
第二節(jié) Brown運(yùn)動(dòng)
第三節(jié) 連續(xù)鞅
第四節(jié) 對(duì)Brown運(yùn)動(dòng)的積分
第五節(jié) Ito公式和隨機(jī)積分的運(yùn)算
第六節(jié) 專題研究
第四章 微分方程與資產(chǎn)定價(jià)
**節(jié) 隨機(jī)微分方程
第二節(jié) 隨機(jī)微分方程解的Markov性
第三節(jié) 幾何Brown運(yùn)動(dòng)
第四節(jié) 線性隨機(jī)微分方程
第五節(jié) 偏微分方程及其Feyntnan-Kac解
第六節(jié) 多維隨機(jī)微分方程
第七節(jié) Kolrrlogoroy方程
第八節(jié) 偏微分方程的有限差分解法
第五章 Black-Scholes模型與期權(quán)定價(jià)
**節(jié) 模型的描述
第二節(jié) 測(cè)度變化與鞅的表示
第三節(jié) 歐式期權(quán)的定價(jià)和保值
第四節(jié) Black-Scholes模型下的美式期權(quán)
第五節(jié) 非完備模型下的歐式期權(quán)定價(jià)
第六節(jié) 兩個(gè)例子
第六章 門檻式期權(quán)和其他期權(quán)
**節(jié) 一些定義和定理
第二節(jié) 門檻式期權(quán)的機(jī)理與分類
第三節(jié) 觸及停止型期權(quán)的定價(jià)
第四節(jié) 觸及執(zhí)行型期權(quán)的定價(jià)
第五節(jié) 梯式期權(quán)及其定價(jià)
第六節(jié) 后顧式期權(quán)及其定價(jià)
第七節(jié) 基于兩個(gè)股票之上的期權(quán)及其定價(jià)
第七章 含消費(fèi)投資組合的*優(yōu)控制
**節(jié) *優(yōu)化模型與控制規(guī)劃
第二節(jié) HJB方程的導(dǎo)出
第三節(jié) HJB方程的求解思路
第四節(jié) 線性調(diào)制器
第五節(jié) *優(yōu)消費(fèi)和投資的決策
第六節(jié) 兩基金定理
第八章 利率衍生資產(chǎn)定價(jià)
**節(jié) 利率和期限結(jié)構(gòu)
第二節(jié) 債券的定價(jià)
第三節(jié) CIR模型下債券的定價(jià)
第四節(jié) 仿射期限結(jié)構(gòu)模型下的債券定價(jià)
第五節(jié) 含參數(shù)的仿射模型下的債券定價(jià)
第六節(jié) 遠(yuǎn)期利率的HJM模型
第七節(jié) 基于債券的歐式期權(quán)定價(jià)
第八節(jié) 兩因素模型下的債券定價(jià)
第九章 含跳躍的金融資產(chǎn)定價(jià)
**節(jié) Poisson過程
第二節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的行為描述
第三節(jié) 期權(quán)的定價(jià)與保值
附錄一 條件期望的性質(zhì)與計(jì)算
附錄二 凸集的分解定理
附錄三 Hamilton-Jacobi-Bellman(HIB)方程的導(dǎo)出
附錄四 含跳躍的Ito公式
附錄五 計(jì)數(shù)過程
附錄六 有限差分程序
參考文獻(xiàn)
**章 離散模型下的資產(chǎn)定價(jià)
**節(jié) 離散模型的描述
第二節(jié) 等效鞅測(cè)度與狀態(tài)價(jià)格過程
第三節(jié) 資產(chǎn)定價(jià)基本定理
第四節(jié) 平衡定價(jià)模型
第二章 *優(yōu)停時(shí)與美式期權(quán)定價(jià)
**節(jié) 美式期權(quán)價(jià)格的上鞅特征
第二節(jié) 停時(shí)和停止序列
第三節(jié) Snell包絡(luò)和*優(yōu)停時(shí)
第四節(jié) 上鞅的Doob分解
第五節(jié) Snell包絡(luò)和Markovr鏈一
第六節(jié) 離散模型下美式期權(quán)的定價(jià)
第七節(jié) 專題研究
第三章 Brown運(yùn)動(dòng)和隨機(jī)積分
**節(jié) 域流和停時(shí)
第二節(jié) Brown運(yùn)動(dòng)
第三節(jié) 連續(xù)鞅
第四節(jié) 對(duì)Brown運(yùn)動(dòng)的積分
第五節(jié) Ito公式和隨機(jī)積分的運(yùn)算
第六節(jié) 專題研究
第四章 微分方程與資產(chǎn)定價(jià)
**節(jié) 隨機(jī)微分方程
第二節(jié) 隨機(jī)微分方程解的Markov性
第三節(jié) 幾何Brown運(yùn)動(dòng)
第四節(jié) 線性隨機(jī)微分方程
第五節(jié) 偏微分方程及其Feyntnan-Kac解
第六節(jié) 多維隨機(jī)微分方程
第七節(jié) Kolrrlogoroy方程
第八節(jié) 偏微分方程的有限差分解法
第五章 Black-Scholes模型與期權(quán)定價(jià)
**節(jié) 模型的描述
第二節(jié) 測(cè)度變化與鞅的表示
第三節(jié) 歐式期權(quán)的定價(jià)和保值
第四節(jié) Black-Scholes模型下的美式期權(quán)
第五節(jié) 非完備模型下的歐式期權(quán)定價(jià)
第六節(jié) 兩個(gè)例子
第六章 門檻式期權(quán)和其他期權(quán)
**節(jié) 一些定義和定理
第二節(jié) 門檻式期權(quán)的機(jī)理與分類
第三節(jié) 觸及停止型期權(quán)的定價(jià)
第四節(jié) 觸及執(zhí)行型期權(quán)的定價(jià)
第五節(jié) 梯式期權(quán)及其定價(jià)
第六節(jié) 后顧式期權(quán)及其定價(jià)
第七節(jié) 基于兩個(gè)股票之上的期權(quán)及其定價(jià)
第七章 含消費(fèi)投資組合的*優(yōu)控制
**節(jié) *優(yōu)化模型與控制規(guī)劃
第二節(jié) HJB方程的導(dǎo)出
第三節(jié) HJB方程的求解思路
第四節(jié) 線性調(diào)制器
第五節(jié) *優(yōu)消費(fèi)和投資的決策
第六節(jié) 兩基金定理
第八章 利率衍生資產(chǎn)定價(jià)
**節(jié) 利率和期限結(jié)構(gòu)
第二節(jié) 債券的定價(jià)
第三節(jié) CIR模型下債券的定價(jià)
第四節(jié) 仿射期限結(jié)構(gòu)模型下的債券定價(jià)
第五節(jié) 含參數(shù)的仿射模型下的債券定價(jià)
第六節(jié) 遠(yuǎn)期利率的HJM模型
第七節(jié) 基于債券的歐式期權(quán)定價(jià)
第八節(jié) 兩因素模型下的債券定價(jià)
第九章 含跳躍的金融資產(chǎn)定價(jià)
**節(jié) Poisson過程
第二節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的行為描述
第三節(jié) 期權(quán)的定價(jià)與保值
附錄一 條件期望的性質(zhì)與計(jì)算
附錄二 凸集的分解定理
附錄三 Hamilton-Jacobi-Bellman(HIB)方程的導(dǎo)出
附錄四 含跳躍的Ito公式
附錄五 計(jì)數(shù)過程
附錄六 有限差分程序
參考文獻(xiàn)
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